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100%超えたいなぁ~

動く度に資本が減ってゆく『相場の肥やしくん』の奮闘記。巧い方法ありませんかね?

2019年 1月末の アセットアロケーション


三連休中ですし 普段できないような
様々な まとめ作業をしてました

その中で 現在のアセットアロケーションを
振り返ってみたので グラフ化してみました


20019年 1月末 アセットアロケーション

今回は、信用ポジの扱いを
レバレッジを利かせているだけで
実体のない資産だから
資産残高に加えるのは 時価総額ではなくて
評価損益の数値を 各アセットクラスに加算する方式にしました

結果を見るまでもなく 分かってましたが
日本株の比率が 高いですね~

とあるサイトで ヨーグモスの現状資産状態を入力してみると…
(あ、現金はクラス分けになかったので 日本国債に)
(そして 新興国債券・国内外RIETは 新興国株へ編入しました)

期待リターンが 4.86%  リスクは 17.76% でした
つたない知識ですが 期待リターンは、 そのまま期待利回りで
リスクは 危険度というよりも リターンのバラツキ具合?
の、事を言っているのでしょう?

便宜的に 投入資金を 1000万でセットしてみると
投資期間を 20年として

期待値は 2583万 (利回り 年率 4.86%)
中央値が 1947万
最頻値は 1105万 (利回りは、年率 0.5%だって…)

最終結果の分布グラフが
連続複利年率の標準偏差を積み重ねた結果らしくて
正規分布とはなっておりません
(言ってる事 合ってるかな?)

理論値である
年率4.86%複利 2583万円以上になる確率が 35.3%
元本割れの確率が 18.8% と、表示されました

最頻値というのは 出現確率が一番高いものでしょうし
中央値は グラフの面積が ちょうど50%になるところ?
つまり この場合 1947万円以上になる確率が 50%ある
という事らしいですね~

僅か10%の確率ですが 5098万になる可能性もある
と、なると 夢のある話ですが
現実的には 不可能でしょうね…


ちなみに GPIF (年金積立金管理運用独立行政法)
の、資産配分を 入力してみると…
期待利回りは 3.32%  リスクが 9.18% でした

安倍政権になってから 株式の運用比率を引き上げましたが
それでも まだまだ リスクは抑えめですね
その分 期待利回りが低くなるのは 仕方がない事ですね


ちなみに ヨーグモスの目標とする 資産配分
日本国債   5%
日本株   35%
先進国債券 15%
先進国株  40%
新興国株   5%     で、入力してみると

期待リターンが 4.62% リスクは14.29% でした

今より リスクが、それなりに下がって
利回りが 少しダウンする感じですね~
今後の 使投入資金を使って 少しずつでも
目標割合に近づけるように
ポジション調整してゆく事を 確認できただけでも
収穫は、ありましたかねぇ~

先進国株と 債券比率を 引き上げるという事が
今年の課題になりました



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テーマ:株式日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2019/02/10(日) 23:00:28|
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