２０１９年 １月末の アセットアロケーション

三連休中ですし　普段できないような
様々な　まとめ作業をしてました

その中で　現在のアセットアロケーションを
振り返ってみたので　グラフ化してみました




今回は、信用ポジの扱いを
レバレッジを利かせているだけで
実体のない資産だから
資産残高に加えるのは　時価総額ではなくて
評価損益の数値を　各アセットクラスに加算する方式にしました

結果を見るまでもなく　分かってましたが
日本株の比率が　高いですね～

とあるサイトで　ヨーグモスの現状資産状態を入力してみると…
（あ、現金はクラス分けになかったので　日本国債に）
（そして　新興国債券・国内外ＲＩＥＴは　新興国株へ編入しました）

期待リターンが　４．８６％　　リスクは　１７．７６％　でした
つたない知識ですが　期待リターンは、　そのまま期待利回りで
リスクは　危険度というよりも　リターンのバラツキ具合？
の、事を言っているのでしょう？

便宜的に　投入資金を　１０００万でセットしてみると
投資期間を　２０年として

期待値は　２５８３万　（利回り　年率　４．８６％）
中央値が　１９４７万
最頻値は　１１０５万　（利回りは、年率　０．５％だって…）

最終結果の分布グラフが
連続複利年率の標準偏差を積み重ねた結果らしくて
正規分布とはなっておりません
（言ってる事　合ってるかな？）

理論値である
年率４．８６％複利　２５８３万円以上になる確率が　３５．３％
元本割れの確率が　１８．８％　と、表示されました

最頻値というのは　出現確率が一番高いものでしょうし
中央値は　グラフの面積が　ちょうど５０％になるところ？
つまり　この場合　１９４７万円以上になる確率が　５０％ある
という事らしいですね～

僅か１０％の確率ですが　５０９８万になる可能性もある
と、なると　夢のある話ですが
現実的には　不可能でしょうね…


ちなみに　ＧＰＩＦ　（年金積立金管理運用独立行政法）
の、資産配分を　入力してみると…
期待利回りは　３．３２％　　リスクが　９．１８％　でした

安倍政権になってから　株式の運用比率を引き上げましたが
それでも　まだまだ　リスクは抑えめですね
その分　期待利回りが低くなるのは　仕方がない事ですね


ちなみに　ヨーグモスの目標とする　資産配分
日本国債　　　５％
日本株　　　３５％
先進国債券　１５％
先進国株　　４０％
新興国株　　　５％　　　　　で、入力してみると

期待リターンが　４．６２％　リスクは１４．２９％　でした

今より　リスクが、それなりに下がって
利回りが　少しダウンする感じですね～
今後の　使投入資金を使って　少しずつでも
目標割合に近づけるように
ポジション調整してゆく事を　確認できただけでも
収穫は、ありましたかねぇ～

先進国株と　債券比率を　引き上げるという事が
今年の課題になりました



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